Koladé Houessou
Ingénieur en IA et Machine learning | Modélisation quantitative & MLOps
Luxembourg, Luxembourg Verfügbarkeit
12+
Erfahrung
7
Missions
1
Zertifizierungen
Über
Ingénieur en IA/ Machine learning avec plus de 10 ans d'expérience dans le risque de crédit et la modélisation quantitative. Expert en développement et industrialisation de modèles de machine learning, avec une forte expérience dans les séries temporelles financières et les actifs numériques. A travaillé pour des institutions leaders telles que Deutsche Bank, Natixis CIB, BNP Paribas et Société Générale.
Kompetenzen
Erfahrung
AI/ML Engineering | End-to-End Machine Learning – Financial Time Series & Digital Assets
Proprietary project OPON-256
Jan. 2025 — Aktuell · 1 Jahr 9 Mon.
Développement d'un système de ML prédisant la probabilité de baisse de 30 jours sur les actifs peu liquides en tant que collateral. Utilisation de modèles HMM (detection de régimes de marchés, Markov Model) et de classificateurs gradient-boosting.
PythonMLflowAirflowFastAPIDVCCI/CDXGBoostCatboost
Machine Learning Engineer | Predictive Modelling
SCIENCES PO – CEVIPOF
Jan. 2025 — Jan. 2026 · 1 Jahr 1 Mon.
Modélisation prédictive des élections nationales au niveau départemental à partir de données socio-économiques. Industrialisation d'un POC.
PythonScikit-LearnXGBoostCatBoostRandom ForestSVMlogistic regressionSHAP
Model Risk & Data Quality | Machine Learning for Risk – ECB IMI
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Jan. 2022 — Jan. 2024 · 2 Jahre 1 Mon.
Investigation des modèles internes de l'ECB pour les entreprises de taille moyenne et grande. Coordination pour la collecte des dictionnaires de données et construction des indicateurs de qualité.
SASPythonDataikuBCBS 239Data QualityMachine Learning
Model Performance | Regulatory PD Backtesting
BNP Paribas
Jan. 2020 — Jan. 2022 · 2 Jahre 1 Mon.
Production du backtesting réglementaire PD requis par l'ECB pour la supervision des banques systémiques. Construction du jeu de données alimentant les métriques de performance.
SASSQLBCBS 239ECBData QualityMachine Learning
LGD Modelling – Specialised Lending | IRB Repair / Work-out
Natixis CIB
Jan. 2019 — Jan. 2020 · 1 Jahr 1 Mon.
Redesign des modèles LGD pour le prêt spécialisé pour la conformité IRB Repair / Basel IV. Étude normative et impact sur les modèles existants.
SASIRB RepairBasel IVData QualityMachine Learning
LGD Forward Looking | IFRS 9 Stress Testing – EBA 2018
Natixis CIB
Jan. 2017 — Jan. 2018 · 1 Jahr 1 Mon.
Mise en œuvre des nouvelles directives de l'EBA sur les portefeuilles IFRS 9 pour la campagne de tests de résistance de 2018. Analyse de sensibilité du composant prospectif du modèle LGD IFRS 9.
IFRS 9EBAStress TestingMachine Learning
Credit Risk – Analyst | Stress Testing & Portfolio Analytics
Deutsche Bank, Wealth Management, Geneva
Jan. 2014 — Jan. 2015 · 1 Jahr 1 Mon.
Stress tests internes sur les portefeuilles immobiliers du Royaume-Uni et de la France. Outils d'automatisation pour la surveillance du risque de crédit.
VBABloombergCredit RiskStress TestingPortfolio Analytics
Ausbildung
MSc Corporate Finance & Risk / Master in Management
EDHEC Business School
2013 — Aktuell
Engineering, Maths & Computer Science
CPE Lyon / NTNU Norway
2008 — 2012
Zertifizierungen
ML Engineer certification
Mines Paris – PSL / Datascientest · Erhalten 2025